Soit une action valant aujourd’hui 100€ et pouvant prendre dans 1 an deux valeurs possibles: 117,1 ou 80,4€. Quelle est la valeur aujourd’hui d’un call d’exercice 90 euros si le taux sans risque est de 1% ?

Soit action valant aujourd’hui 10€ et pouvant prendre dans 1 an deux valeurs possibles: 15€ ou 9€. Si le taux sans risque est de 2% alors la condition de non arbitrage est vérifiée. Question 7Réponse Vrai Faux

Si on anticipe la baisse de la valeur d’un actif, il est préférable d’acheter un put sur cet actif qu’un call Question 8Réponse Vrai Faux

A l’échéance la valeur intrinsèque d’une option est égale à sa valeur. Question 9Réponse Vrai Faux